Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 41 OCré-FINMA

Chapitre 4 Approche des modèles EPE pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’approche des modèles expected positive exposure (EPE) se fondent sur le ch. 53 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

2En cas d’application de l’approche des modèles EPE, le calcul des équivalents-crédit pour les dérivés ou les opérations de financement de titres se fonde sur le ch. 53 CRE.

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