1Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:
- a.
- les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
- b.
- les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.
2S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:
- a.
- pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
- b.
- pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.
3S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.