1S’agissant des risques de liquidité qui ne sont pas ou pas suffisamment couverts par le chapitre 3 ou les art. 21 à 23, la FINMA peut fixer, en fonction des risques concernés, des majorations spécifiques à l’établissement inhérentes aux exigences quantifiées en matière de liquidités. Cela vaut en particulier pour les risques de liquidité résultant des faits suivants:
- a.
- besoin de liquidité intrajournalière;
- b.
- marges initiales (initial margins);
- c.
- exigences de marge pour les opérations de financement de titres négociées hors bourse et réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale;
- d.
- rachat de ses propres instruments de créance (debt buy-back);
- e.
- financement significatif d’une société du groupe par des filiales;
- f.
- répartition des liquidités au sein du groupe financier non proportionnelle aux risques;
- g.
- besoin de liquidités pour un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation;
- h.
- gestion insuffisante du risque de liquidité.
2Les banques d’importance systémique peuvent demander à la FINMA de prendre en compte d’autres mesures générant des liquidités en plus de celles visées à l’art. 24, et de considérer les liquidités résultantes en tant que décotes.
3Les décotes ne peuvent pas être supérieures aux majorations. Elles ne sont pas applicables aux risques de liquidité visés à l’al. 1, let. a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 359).