Art. 7 OLiqSystèmes de mesure et de pilotage des risques

¹Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.¹⁰

²Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité et les besoins de financement du groupe financier ainsi que des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants pour le risque de liquidité. Ce faisant, elles tiennent compte pour la transmissibilité des liquidités des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles.

³Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité intra-journaliers. Les risques courus ne doivent pas compromettre leurs obligations ni leurs systèmes de paiement et d’exécution.

⁴Elles surveillent les actifs générateurs de liquidités, en distinguant les actifs grevés et les actifs non grevés. Elles doivent être en mesure d’indiquer à tout moment où se trouvent ces actifs et comment ils peuvent être mobilisés avec effet immédiat.