Art. 156 OCré-FINMAUtilisation de notations internes pour l’approche de base pour le risque de CVA

¹Lors de l’application de l’approche de base pour le risque de CVA, des notations internes peuvent être utilisées pour les positions envers des contreparties sans notation externe uniquement si:

a.

leur utilisation a été autorisée dans le cadre de l’IRB selon l’art. 50 OFR;

b.

l’IRB autorisée couvre explicitement ces contreparties.

²Si ces conditions ne sont pas remplies, la banque doit recourir à la pondération en fonction des risques pour contreparties non notées (not rated) selon le ch. 50.16 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les positions envers les contreparties sans notation externe.