Art. 155 OCré-FINMAFonds propres minimaux

¹Les banques ne doivent pas détenir de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de CVA pour:

a.

les dérivés qui sont réglés directement par une contrepartie centrale qualifiée;

b.

les dérivés dont le règlement remplit les conditions au sens de l’art. 150, al. 1 à 3;

c.

les opérations de financement de titres;

d.

les positions internes au groupe, à l’exception des positions des banques d’importance systémique actives sur le plan international au niveau de l’établissement individuel d’une banque selon l’art. 124, al. 3, let. c et d, OFR.

²Conformément au ch. 50.5, al. 2, des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction du risque pour les risques de marché (MAR) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, la FINMA peut ordonner la couverture du risque de CVA dans les opérations de financement de titres.

³Sous réserve de l’art. 156, les prescriptions ci-après des normes minimales de Bâle dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR s’appliquent lors de l’utilisation de l’approche de base pour le risque de CVA (BA-CVA) et de l’approche avancée pour le risque de CVA (A-CVA):

a.

le ch. 50 MAR;

b.

les ch. 25.30 à 25.34 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (RBC), et

c.

le ch. 51.12 CRE.