Si un membre compensateur calcule les fonds propres minimaux des positions d’opérations de négoce qu’il détient sur les clients compensateurs selon l’approche standard ou l’approche des modèles EPE, il peut appliquer une durée minimale de détention de cinq jours ouvrables au moins. Cette même durée de détention minimale vaut également pour le calcul des fonds propres minimaux pour le risque de CVA.
Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21
Art. 148 OCré-FINMADurée minimale de détention
Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce Section 4 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur et inversement
En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026