1Pour les sûretés fournies par une banque en tant que cliente compensatrice ou membre compensatrice d’une contrepartie centrale qualifiée, la banque doit détenir les fonds propres minimaux comme si elle n’avait pas mis les sûretés à disposition.
2Lorsque les sûretés fournies sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, la banque doit détenir des fonds propres minimaux supplémentaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie envers la contrepartie qui détient les sûretés.
3Pour le calcul des fonds propres minimaux supplémentaires selon l’al. 2, les valeurs comptables des sûretés fournies doivent être majorées des décotes pour marge de sécurité calculées selon les art. 94 à 96. Les valeurs calculées de la sorte sont:
- a.
- selon l’approche standard, ajoutées à CN et NICA selon l’annexe 1, ch. 3;
- b.
- selon l’approche des modèles EPE selon l’art. 41, soit intégrées à la simulation, soit multipliées séparément par le facteur EPE (alpha) selon l’art. 59, al. 2, OFR.