1En dérogation à l’art. 18, al. 2, let. a, le facteur scalaire ne doit pas être divisé par deux pour les transactions de base avec les valeurs de base devises, actions, dérivés de crédit et matières premières.
2 En dérogation à l’art. 13, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 9, pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit, le début S peut être égal à zéro et la fin E équivalente à la durée résiduelle.
3En dérogation aux art. 13, al. 1, let. f, et 18, al. 2, let. b, pour les transactions portant sur la volatilité:
- a.
- la valeur nominale adaptée ne doit pas correspondre à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
- b.
- le facteur scalaire ne doit pas être multiplié par le facteur cinq.