Art. 7 OCré-FINMACoûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges

Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, les coûts de remplacement prudentiels se calculent en appliquant la formule de l’annexe 1, ch. 3; ce faisant, la détermination des valeurs seuils (thresholds, TH) et des montants de transfert minimaux (minimum transfer amounts, MTA) s’effectue en additionnant les seuils ou les montants de transfert minimaux de l’ensemble des accords de marge qui garantissent les transactions de l’ensemble de compensation.