Art. 83a OFRFonds propres minimaux

¹Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a.

avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt, le risque de cours des actions, le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières sont calculés conformément aux art. 84 à 86a;

b.

la valeur résultant du calcul prévu à la let. a pour chaque catégorie de risque est multipliée par le facteur scalaire applicable à la catégorie de risque concernée;

c.

après leur multiplication par les facteurs scalaires conformément à la let. b, les valeurs de toutes les catégories de risque sont additionnées.

²Lors du calcul prévu à l’al. 1, let. a, il y a lieu de prendre en considération les risques liés aux options pour chacune des catégories de risque.

³Les facteurs scalaires applicables sont les suivants:

a.

risque de taux d’intérêt: 1,3;

b.

risque de cours des actions: 3,5;

c.

risque de change et risque de cours de l’or: 1,2;

d.

risque sur les matières premières: 1,9.

⁴La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux selon l’approche standard simple pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR¹⁹⁵.