1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt des positions attribuées dans le portefeuille de négociation sont déterminés par la multiplication du montant absolu de la position nette visée aux art. 51 et 52 de chaque émission avec les taux énoncés à l’annexe 5.
2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les valeurs sont calculées selon la même méthode.