1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues visées aux art. 51 et 52 et calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.
2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.