Art. 16 OLiqSortie nette de trésorerie

¹La sortie nette de trésorerie est calculée en soustrayant au total des sorties de trésorerie attendues pendant la période de 30 jours prévue dans le scénario de crise le total des entrées de trésorerie attendues durant la même période.

²Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.⁴²

³Les sorties de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan et les positions hors bilan, selon la catégorie de sorties, aux taux déterminants selon l’annexe 2.

⁴Si une position peut être classée dans plusieurs catégories de sorties, celle affichant le taux de sortie le plus élevé sera déterminante.

⁵Les entrées de trésorerie sont calculées en pondérant les positions au bilan, selon la catégorie d’entrées, aux taux déterminants selon l’annexe 3.

⁶Si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante.

⁷Aucune entrée ou sortie de trésorerie n’est prise en compte pour les positions qui doivent être dénouées conformément à l’art. 15e.

⁸Le bilan et les positions hors bilan ne peuvent être comptabilisés deux fois. En particulier, les actifs faisant partie de l’encours des HQLA ne peuvent pas être pris en compte également comme entrées de trésorerie.

⁹En dérogation à l’annexe 2, la FINMA peut:

a.

fixer des taux de sortie moins élevés pour les dépôts stables à l’étranger soumis à un système de garantie des dépôts particulièrement sûr;

b.

reconnaître une approche de modèle interne applicable au calcul du besoin accru de liquidités résultant de variations de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et d’autres transactions financières.