(art. 62, al. 4, OFR)
1Les conditions d’obtention de l’autorisation relatives à l’application de l’approche des modèles de valeur en risque se fondent sur les ch. 32.39 et 32.40 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les exigences doivent être respectées en permanence.
2Les banques qui recourent à l’approche des modèles pour les risques de marché selon l’art. 88 OFR déterminant de manière adéquate les positions après atténuation du risque dans le cas des opérations de financement de titres ne sont pas soumises à une autorisation.