1La durée minimale de détention suivante doit être utilisée pour calculer la décote pour marge de sécurité en cas d’engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires:
- a.
- cinq jours ouvrables pour les opérations de mise en pension et opérations similaires;
- b.
- dix jours ouvrables pour les autres transactions du marché des capitaux, dérivés et crédits lombards, sous réserve des art. 147 et 148;
- c.
- vingt jours ouvrables pour:
- 1.
- les ensembles de compensation qui comprenaient plus de 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre écoulé,
- 2.
- les ensembles de compensation et les transactions qui comprennent soit au moins une opération adossée à des sûretés difficilement négociables, soit un dérivé qui ne peut pas être remplacé aisément.
2La durée minimale de détention d’ensembles de compensation et de transactions doit être doublée si plus de deux contestations ont été enregistrées à propos d’appels de marge au cours des deux derniers trimestres d’une durée dépassant la durée de détention minimale applicable sinon. Pour les opérations sur dérivés qui ne sont pas réglées via des contreparties centrales et pour lesquelles les exigences selon le ch. 20 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de marge (MGN) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR sont remplies, seules sont prises en compte les contestations portant sur la marge variable.
3Pour les crédits adossés à des sûretés, la durée minimale de détention en cas de réévaluation quotidienne s’élève à vingt jours ouvrables.