1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l’approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.
2L’approche avancée peut être combinée avec l’approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche avancée avec l’approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.
3La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR185.
Historique et notes (1)
- L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.