(art. 108, let. d, LIMF)
1Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.
2Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
- a.
- si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
- b.
- si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.
3Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.