Art. 56 OFRApproches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

¹Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

²Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.

l’approche SA-CCR;

b.

l’une des approches simplifiées:

1.

approche VSA-CCR,

2.

approche de la valeur de marché;

c.

l’approche des modèles EPE.

³L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.

⁴Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

⁵Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

⁶La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.