Art. 64a OFRNotations externes à court terme

¹Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

²La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE¹³⁷. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.

classe 1: 20 %;

b.

classe 2: 50 %;

c.

classe 3: 100 %;

d.

classe 4: 150 %.

³Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

⁴Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

⁵La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.

100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;

b.

150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

⁶La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.