Chapitre 4 Approche des modèles EPE pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres

¹Les conditions pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’approche des modèles expected positive exposure (EPE) se fondent sur le ch. 53 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

²En cas d’application de l’approche des modèles EPE, le calcul des équivalents-crédit pour les dérivés ou les opérations de financement de titres se fonde sur le ch. 53 CRE.