Section 4 Approche des modèles relative aux risques de marché

¹L’application de l’approche des modèles pour les risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA.

²La FINMA fixe les conditions d’autorisation et précise les modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR²⁰⁰. Elle prévoit toutefois les dérogations suivantes aux MAR:

a.

exigences supplémentaires en matière d’infrastructure et de gestion des risques, pour autant que cela soit nécessaire à l’application adéquate de l’approche des modèles pour les risques;

b.

simplifications pour la modélisation des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’il n’en résulte pas de calculs inadéquats.

³Elle détermine au cas par cas le multiplicateur prévu dans l’approche des modèles pour les risques de marché. Celui-ci est d’au moins 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, la FINMA tient compte du respect des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement.